看完融券賬戶，林深關掉了交易軟體，開啟Python教程的網頁。
王鳴說得對，量化交易的核心是策略、回測、執行。他現在連Python都不會，離寫策略還差得遠。
接下來的日子，他的生活變得很規律。
每天早上到公司，先看一眼融券賬戶的盤面，然後下樓去量化部。泡在那裡一兩個小時，看他們跑策略、調引數、覆盤交易。回到工位後，開啟教程，一邊看一邊敲程式碼。
王鳴給他扔了一個簡單的策略框架——“雙均線交叉”。金叉買入，死叉賣出，最基礎的趨勢跟蹤。
“你先把這個跑通，把整個流程走一遍。”
王鳴說，“資料獲取、訊號生成、回測、績效統計。跑通了，你就知道量化是怎麼回事了。”
林深花了不少時間把Python的基礎語法過了一遍。變數、迴圈、函式、列表、字典，這些概念對他來說不難。
數學底子在那擺著，邏輯思維也夠用，但程式設計和數學不一樣，數學是推演，程式設計是翻譯，得把腦子裡想的邏輯一句一句寫成機器能懂的程式碼。
最開始那幾天，他幾乎每寫一行就報一次錯。
少個冒號，多一個空格，變數名拼錯了，縮排不對，各種稀奇古怪的錯誤輪番上陣。
有時候盯著螢幕看了半天，死活找不出問題在哪，最後發現是中文輸入法打了個逗號進去。
後來他學聰明了，遇到問題先在搜尋引擎裡搜，把報錯資訊複製進去，十次有八次能找到答案。實在搞不定的，才去問王鳴。
在量化部角落的臨時工位上，林深正對著螢幕皺眉。程式碼又報錯了，紅色的錯誤資訊刷了好幾行。他盯著看了兩分鐘，沒看出問題在哪。
王鳴從自己的工位走過來，瞥了一眼螢幕。
“路徑寫錯了。用相對路徑，別用絕對路徑。”
林深改了，跑通了。螢幕上跳出幾行資料，日期、開盤價、收盤價，整整齊齊。
他盯著那幾行資料看了幾秒。這是他在電腦上跑通的第一段資料讀取程式碼。
接著開始寫雙均線策略。邏輯不復雜：5日均線上穿20日均線買入，下穿賣出。難點在於怎麼把邏輯翻譯成程式碼。他花了整個上午，寫了三西十行，刪了重寫，寫了又刪。跑起來之後，螢幕上彈出一張回測曲線，緩慢爬升，偶爾回撤，整體斜率還行。
績效指標：年化收益12%，最大回撤18%，勝率38%。
不好。但他知道，這不是策略的問題。這是他第一次寫程式碼，能跑通己經不錯了。那些引數、邏輯、資料處理方式，後面都可以慢慢最佳化。
他把截圖發給王鳴。王鳴回了一句：“不錯。第一次就能跑通，比我強。我第一個策略跑了一天才跑通。”
林深嘴角動了一下，繼續改程式碼。
量化學習之餘，融券那邊也沒閒著。
建倉後的頭幾天，兩隻票小幅下跌，浮盈慢慢往上蹭。他沒有天天盯著看，有時候忙起來一整天都沒開啟賬戶。但每天晚上回家會掃一眼，把當天的漲跌幅記在筆記本上。
一週以後，華達汽車跌了五個多點，新科電器跌了六個多點。他開啟賬戶，浮盈己經快45萬了。
看著那個數字，他沒有太多感覺。賺得快，虧得也快。槓桿是把雙刃劍，這個道理他比誰都清楚。
45萬浮盈，對一個上班族來說可能是大半年的工資，但對林深來說，只是賬戶裡跳動的數字。
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