“第三個條件更寬鬆，更普適，所以訊號更多，結果也更穩定。
雖然賺得不多，但至少方向是對的。”
葉展博把煙盒拿起來，看了看裡面的煙，還剩三根，他重複著腦海中的聲音，又說道：
“漲停後的縮量回調，這個邏輯本身沒問題。
主力拉漲停，然後洗盤，成交量縮下來，說明洗得差不多了，這時候進去等第二波。
這個思路是對的。”
“但大師用的條件不對？”王斌追問。
“不一定是條件不對，是最佳化不夠。”
葉展博說，“你有沒有注意到，大師用的是‘漲停後第一天的成交量’作為基準量？
這個基準量的選擇有沒有理論依據？
為什麼不是漲停當天？
為什麼不是漲停後三天平均？
為什麼縮量要縮到一半以下？
百分之西十九行不行？
百分之五十一行不行？”
王斌聽出了他的意思。
“這些數字可能是拍腦袋的，也可能是過擬合出來的。”
“對。
這就是量化交易的優勢所在。
你可以用資料去找最優的引數，而不是聽大師拍腦袋。”
葉展博終於把那根菸點上了，“比如你把這個策略寫成程式碼，把基準量的定義、縮量的閾值、買入後的持有周期都設成變數。
然後用歷史資料去跑一遍，找到那個在樣本內表現最好的引數組合。
然後再用樣本外的資料驗證，看看是真有效還是過擬合。”
王斌的眼睛又亮了一下。
這是程式設計師聽到“最佳化”時才會有的光。
“你能做嗎？”葉展博問。
“能。”王斌說，“只要把規則翻譯成程式碼，跑回測就是幾分鐘的事。”
“那就做。”葉展博說，“但你記住一句話。
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