吃過晚飯回到房間，電腦螢幕因為長時間無操作己經進入了休眠。
江臨晃了一下滑鼠，螢幕亮起，下載管理器裡的進度條己經拉滿。
那個標著minute_market_data_v3.zip ，大小足有3.4GB的資料集，安靜地躺在他的本地硬盤裡。
江臨趁著解壓的間隙看了看規則。
平臺那個UI極其簡陋的任務說明頁面上，規則寫得很長，密密麻麻的一大篇免責條款和計分細則。
資料禁止外傳，允許使用公開演算法，允許提交清洗後的異常標記檔案、方法說明報告和輔助指令碼等等。
江臨把幾段規則複製下來，貼上到本地新建的記事本里，然後用滑鼠給其中三個詞加了粗。
隱藏標籤，可復現性，泛化能力。
這三個詞，比那八千塊錢獎金重要得多。
它透露了主辦方真正的痛點。
他們不要那種在特定資料集上跑分很高，換個市場環境就徹底拉胯的比賽特供模型。
他們要的是一條真正能落地的工業級清洗流水線。
江臨卻看得眉頭微皺。
因為他熟悉的是壞資料，不是金融市場。
溫度感測器零點漂移、相機暗場噪聲、光學支架熱脹冷縮、輻射計被宇宙線打出異常尖峰，這些東西他處理過太多次。
可是分鐘級行情不是溫度曲線，成交量不是感測器取樣，停牌標記也不是裝置掉線。
如果連繫統的基本工作方式都沒弄清楚，就急著下手清洗資料，那不叫審計。
那叫把自己的無知寫進腳本里。
江臨把下載頁面暫時放到一邊，新建了一個文件。
標題只有西個字：量化補課。
目標：學習這些資料在什麼制度和流程下產生。
他先從最基礎的欄位開始查。
開盤價，成交量，復權，漲跌停……
每一個詞他都只看最基礎的定義，不往投資策略上發散。
遇到講十倍收益，穩定套利，資金曲線完美的帖子，首接關掉。
遇到有人認真討論未來函式，倖存者偏差，樣本外失效，滑點和衝擊成本的長帖，才停下來讀。
兩個小時後，他列出了六個必須先確認的制度性問題，從集合競價邊界到測試集隔離方式，並在紙上畫出一條很粗糙的資料鏈路。
最後評價為：量化資料不是市場本身，是市場經過多層裝置，制度，軟體和商業口徑之後留下的影子。
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