半小時後。
茶樓最裡面的小包廂。
梁文豐在窗邊，低頭看著樓下那條溼漉漉的石板路。
剛才邊學章展示的模型，確實漂亮。
回測曲線太順，回撤控制太穩，因子拆分也不像一個人閉門造車能做出來的東西。
做量化的人，最怕兩種東西。
一種是徹底沒用，另一種，是看起來太有用。
後者往往會更危險。
“邊先生。”
梁文豐轉過身，開口第一句就很首接。
“你的模型，有沒有可能過擬合？”
邊學章端著茶杯的手頓了一下。
徐進也看向他。
包廂裡的氣氛瞬間凝固，陳默也沒有替他回答的打算。
他對邊學章寄予厚望，但沒有人生來就是天才。
邊學章沉默了幾秒，然後把電腦重新開啟。
“有。”
梁文豐眼神微動。
邊學章推了推眼鏡，螢幕光照在他有些發白的臉上。
“所以我做了三組剔除。”
“第一組，剔除極端行情年份。”
“第二組，隨機打亂部分樣本視窗。”
“第三組，把流動性差、停牌多、成交衝擊大的股票單獨拉出來測。”
他點開幾張圖。
收益曲線沒有之前那麼漂亮。
甚至有一段明顯回撤。
邊學章指著那段回撤。
“這裡是模型最難看的地方。”
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