雅安,九章量化交易中心。
這地方跟一年前完全不同了。
寬敞明亮的機房裡,十二臺高配工作站圍成一圈,每臺螢幕都亮著密密麻麻的K線圖和資料流。
空調呼呼吹著冷氣,確保那些價值百萬的伺服器不會過熱宕機。
牆上掛著一塊巨大的電子白板,紅綠數字即時跳動,最醒目的位置用加粗字型寫著當前核心策略:做空USD/RUB。
魏從軍站在白板前,手裡捏著一支紅色馬克筆。
他回頭掃了一眼機房裡埋頭工作的年輕人,這些人平均年齡不到二十八歲,個個都是從各大高校和海外機構挖來的數學天才、物理博士。半年前這裡只有五個人,現在團隊擴到了十二個,但魏從軍覺得人手還是不夠。
“老魏,這邊資料跑完了。”坐在三號位的陳明舉起手,螢幕上的光映在他鏡片上,
“根據最新模型測算,俄羅斯央行外匯儲備消耗速度比我們預估的還要快百分之十五。”
魏從軍走過去,盯著螢幕上那條向下傾斜的曲線。
曲線代表的是俄羅斯央行的外匯干預能力,現在這條線幾乎貼著零軸執行。
“上週的干預資料更新了嗎?”魏從軍問。
“更新了。”陳明調出另一張圖表,
“十一月第一週,他們單日干預上限己經從三十五億美金降到二十億。但實際動用額度,最高只做到十五億。市場都在傳,他們賬上能動用的現金可能不足一百億美金。”
機房角落傳來一個年輕的聲音:“主管,我還是不明白。”
說話的是剛入職兩週的新人,北大金融工程碩士林澈。他從螢幕前轉過椅子,臉上帶著明顯的困惑:
“我們從十月底就開始佈局,當時盧布匯率還在西十附近。現在跌到西十八了,賬面浮盈己經很可觀了。為什麼上週突然接到指令,要把槓桿從五十倍拉到一百倍?”
幾個老員工抬起頭,交換了一個眼神。這個問題他們也都想過,但沒人問出來。
魏從軍走到林澈身邊,居高臨下地看著他。
“剛入職兩週,手都在抖是吧?”魏從軍盯著林澈的眼睛,
“在九章,操作員不需要知道總部為什麼下令,只需要把數學模型執行到極致。我今天破例給你們盤一遍邏輯。”
魏從軍轉過身,指了指牆上那塊白板:“知道我們交易的核心邏輯是什麼嗎?”
“趨勢交易,順勢而為。”
“錯。”魏從軍拿起馬克筆,在白板上畫了一條陡峭的下跌曲線,
“是識別拐點,然後在確定性最高的階段,用最極端的槓桿去吃最肥美的那段行情。震盪市裡我們根本不動手,只在趨勢確立後入場,趨勢結束前離場。”
他轉過身,看著機房裡所有人的臉:“十一月十號,發生了什麼事?”
林澈嚥了口唾沫,立刻回答:“俄羅斯央行宣佈盧布正式自由浮動,取消匯率走廊,放棄常態化託底。”
“對,這是歷史性事件。”魏從軍的聲音很平靜,
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