“-10bp掛出去,名義30萬億日元,等於2500億美元。”
劉洛軍用雷射筆點了點右側的DV01表,“每1基點bp價值2 500萬USD,真崩到-200bp,我們淨賺47.5億 USD。”
外匯組老二小趙把耳機反扣,雙手飛快地拆單:
“LCH最低申報1k手,30萬億拆30條,每條1k手,冰山2手/次,放-10bp先築牆,等他們來撞。”
河面上的霧還沒散,CCS盤口已經被-10bp的牆壓出一道裂縫,-8bp…-9bp…-10bp,瞬間成交1.2萬億。
小趙低聲:“成交4%,剩餘冰山繼續放,預計2小時鋪完。”
同一時間,商品組老大阿斌把電話直插英國央行託管部:“我要5000噸現貨金,借券期限T+3到T+30,費率上限0.80%,接受倫敦、利茲、溫布林登三處金庫憑證。”
耳機裡傳來英國央行夜班經理半夢半醒的聲音:“目前可借存量3800噸,剩餘1200噸需等東京市場開盤後再確認。”
阿斌比了個手勢,螢幕跳出黃金雙幣種基差監控:
倫敦現貨:1106 USD/oz(美元/盎司)
東京期貨:4450 JPY/g(日元/克)
基差+14 USD/oz,摺合1.3%
阿斌把耳機壓緊,聲音壓得只剩氣口:“3800噸我全吃,價照0.80%,但我要‘可撤銷交割指令’——T+3前我能無責取消,利息只按實際天數算。”
對面沉默兩秒,鍵盤噼啪幾聲,經理的睡意被美元撞飛:“無責取消可以,但費率要分檔——取消前按0.80%,一旦取消立即跳到1.05%,差值作為違約金。”
阿斌眯眼,快速心算:
3800噸者,頂多570萬USD違約金算封頂。
15%基差潛在盈利240億,570萬頂多算“期權費”。
他打了個響指,對著話筒:“成交,給我發ISDA附件,10分鐘內我把KYC複本甩過去。”
......
電話一掛,阿斌立刻在群裡甩出指令:
第一段3800噸(倫敦+利茲)立刻掛借券成交,空頭倉單同步掛市場,吃掉當前1.3%基差;
剩餘1200噸改道“東京開盤競標”——他把詢價單直接塞進BOJ金庫代理系統,掛“0.90%封頂,可上浮至1.00%”,把時間押在東京08:00前30分鐘;
做完分倉,他把DV01表拖到副屏:
“15%基差=165 USD/oz盈利池,現在成本上限每天710萬+570萬違約金,兩天頂多2000萬,換240億,賠率1200:1,值得all-in。”
凌晨04:28,LCH清算中心剛亮燈,阿斌按下執行鍵:
“第一段3800噸借券成交,空頭倉位生效,基差1.3%已鎖,等待東京鬧鐘響起。
04:30 他按下第二鍵:
BOJ金庫代理系統彈出回執——
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