摩通的演算法交易部門在過去三天內的累計虧損是二百西十億美元。
而其中一百五十億發生在同一天，也就是菊被完全喚醒之後的第三個完整交易日。
摩通的演算法交易不是全球最大的，但作為全球最重要的做市商之一，它的演算法損失首接反映在資產負債表上。
摩通CEO戴蒙在內部風控會議上把風控總監提交的虧損報表翻了一遍，然後問了一個他一生都在避免問的問題：
“是數學問題，還是刑事問題？”
風控總監給出了回答：
“從賬面上看，所有交易都是合法的。所有對手盤都是真實存在的。”
“所有盈虧都符合市場價格。”
“但從數學上看，這些合法的交易不可能同時發生!”
“它們的同時發生機率不是低，是零!”
他把一份蒙特卡洛模擬報告推過去，
“我們跑了一千萬次全球演算法交易隨機策略對沖模擬，沒有一次出現過去七十二小時這樣的全策略單邊虧損模式。
機率不是零點零零零一，是零。
小數點後面無限個零。
理論上需要的時間比宇宙的年齡還長。”
“所以有人在輸錢。”
“不是偷，是規則本身被改了。
但我們找不到改在哪裡。
沒有任何異常日誌，沒有任何未授權訪問記錄。”
戴蒙拿起電話打給了鎂莉堅國財政部長。
電話接通的那一刻，他說了一句話:
“我們需要暫停所有演算法交易。”
“現在，立刻，馬上。”
如果再不停，整個華爾街的高頻交易資本金將在本週五歸零。”
財政部長在電話那頭沉默了很久，久到戴蒙以為電話斷了。
然後他聽到了一個極低聲的反問：“用什麼理由？”
“理由是我這輩子從沒同時接到過這麼多對沖基金經理的同步虧損彙報!
理由是美利堅國所有主要做市商的演算法策略庫都被同一個東西反向鎖定了!
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