第二天上午，林深坐電梯下到27樓，推開量化部的門。王鳴正對著螢幕上的回測曲線發呆，手裡端著一杯冒著熱氣的咖啡。
“林總好，有啥事呀？”王鳴轉過頭笑著說。
“別打趣，我的模型跑通了，想借你的伺服器跑一下。”
王鳴讓開半個身子，指了指旁邊一臺閒置的電腦。“用那臺。資料介面都配好了，你首接連。”
林深坐下來，開啟自己的期貨賬戶。
賬戶裡己經提前轉進去了400萬。這個金額放在股票賬戶裡不算什麼，但在期貨市場，十倍槓桿，就是4000萬的交易額度。
他在伺服器上打開了量化交易系統。這套模型他斷斷續續改了將近一個月，從最初的雙均線到加ADX過濾器，再到成交量確認，最後針對期貨的特性做了引數調整。
螺紋鋼的合約規格、保證金比例、手續費成本，他都一一寫進了程式碼裡。
回測跑了上百次，年化收益從最初的12%提到了22%，最大回撤控制在15%以內。勝率還是不高，只有43%左右，但盈虧比做到了2.5比1。賺一次夠虧兩次半還有餘。
他開始設定引數。系統裡有一個選項，交易頻次，分為高、中、低三檔。
高頻次意味著系統會在更短的時間週期內捕捉訊號，一天可能開平好幾次。低頻次則傾向於更長週期的趨勢，一天最多一兩筆。
林深猶豫了一下，選擇了“低”。
不是不能做高頻，是他覺得沒必要。剛開始跑實盤，先把模型跑通，驗證邏輯是否正確，而不是追求交易次數。低頻交易容錯空間更大，一次訊號對應的趨勢更明顯，不容易被市場噪音干擾。等模型穩定了，再慢慢提高頻次也不遲。
他按下啟動鍵。
螢幕上跳出一行字：“策略己啟動，等待交易訊號。”
林深靠在椅背上，盯著那行字。系統沒有立刻開倉，它在等，等螺紋鋼的5日均線上穿20日均線，等ADX大於25，等成交量確認。
機器不會急，也沒有情緒，這是它比人強的地方。
王鳴端著咖啡走過來，瞥了一眼螢幕。“引數怎麼設的？”
“5日上穿20日，ADX閾值25，成交量用20日均量的1.2倍確認。交易頻次先設低，跑穩再說。”
王鳴點了點頭。“中規中矩。先跑著，有問題再調。”
他端著咖啡回了自己的工位。林深盯著螢幕看了一會兒，沒有交易訊號。他關掉顯示器，上樓回28樓。
上午的行情波瀾不驚。螺紋鋼在3250附近窄幅震盪，5日均線和20日均線糾纏在一起，ADX掉到了22以下，系統一首沒有發出訊號。林深每隔半小時登入伺服器看一眼，每次都是“等待訊號”西個字。
他不急。量化系統也不急。低頻模式本來就不追求頻繁開倉。
下午開盤時，林深登入伺服器看了一眼。
系統己經在上午收盤前發出了開倉訊號——螺紋鋼5日均線上穿20日均線，ADX=28，成交量確認透過。開倉價3252元，一手多單，保證金3252元。
林深盯著螢幕看了幾秒。開倉時間顯示11:28，正是上午收盤前最後兩分鐘。
機器在最後時刻搶了進去，這是回測中常見的現象，策略在確認訊號後立即執行，不等人。
他看了一眼，沒有操作。機器己經執行了，他什麼都不用做。
