週五，交易部完成了1號基金的減倉，持倉市值從45億降到了35億。林深把持倉股票池過了一遍，基本沒什麼問題了。他點開期貨軟體，看著賬戶收益，這周盈利還是一百萬出頭。問題出在哪裡，他始終沒找到答案。
他想起上次宏訊投決會結束時，量化部總監趙建設跟他說過“有空過來坐坐”。或許專業做量化的人能幫他理清楚。他隨即站起身，走出工位。
來到量化部。看見王鳴坐在工位上，正盯著回測曲線發呆，看見林深進來，抬頭打了個招呼。
林深往裡面看了一眼，“趙總在嗎？”
“在辦公室。”
林深走到最裡面的辦公室裡。趙建設靠在椅背上，手裡端著一杯茶。
“趙總，打擾了。”
趙建設放下茶杯，指了指對面的椅子。“稀客啊，坐。”
林深坐下來，把筆記型電腦轉過來，螢幕上是他期貨賬戶的收益曲線。
“趙總，我自己的量化模型，最近收益一首在往下掉。訊號沒問題，引數沒問題，執行也沒問題。但就是賺不到錢。我想不明白。你能不能幫我看看。”
趙建設看了一眼螢幕，沒有立刻說話。他端起茶杯喝了一口，皺了皺眉又放下。
“用什麼策略？”
“趨勢跟蹤。雙均線加ADX過濾，再加成交量確認。”
趙建設嘴角動了一下。“那就對了。”
他看著林深繼續說道。
“這個問題，我要先研究一下。正好你來我們這了，公司裡都知道你最強的是資料分析。你幫我們量化部的幾個策略做一下資料對照分析，下班的時候我們再討論你這個問題。”
林深點了點頭。“行。怎麼弄？”
趙建設朝外面喊了一聲。“王鳴，進來一下。”
王鳴從工位上站起來，快步走進來。
“你把我們最近在跑的那幾個策略的歷史回測資料調出來，跟林深做一下資料對比。他需要什麼資料你配合一下。”
王鳴看了林深一眼，點了點頭。“行。林總，你來我這邊。”
林深跟著王鳴走到他的工位。王鳴拉開旁邊一把椅子，在電腦上敲了幾下，螢幕上彈出一張表格。
“這是我們量化部實盤跑的幾個策略。全市場選股、行業輪動、統計套利。每個策略的回測資料、實盤資料，都在這裡了。”
林深掃了一眼表格，資料量很大，但格式很清楚。
“你想讓我對比什麼？”他問。
王鳴想了想。“主要是兩個維度。一是回測收益和實盤收益的差距，二是不同時間段策略表現的穩定性。趙總最近發現，我們的策略在某些時間段表現特別差，但找不出規律。”
林深把表格複製到自己電腦上，開始做資料對比。
他把每個策略的回測淨值曲線和實盤淨值曲線並排放在一起，然後按月份分段，計算每個月的收益率差距。這項工作對他來說不復雜，他的數學底子足夠支撐這種級別的資料處理，但要一條一條地捋，需要時間。
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