王鳴湊過來看了一眼，皺了皺眉。“還真是。這幾個月份市場波動都很大，按理說應該賺更多才對。”
“所以我也不確定。”林深說，“我只是把資料標出來了。”
王鳴在筆記本上記了幾筆。“還有別的嗎？”
林深又翻了幾頁。“還有一個。你們行業輪動策略，在換倉頻率高的時間段，滑點明顯比平時大。不是大一點，是大很多。你們用的是固定滑點假設嗎？”
“對，回測的時候按萬分之三算的。”
“實際可能不止。”林深指著那幾行資料，“你看這幾個時間段的實際成交價和訊號價的差距，平均在萬分之五以上，有時候到千分之一。你們的利潤被滑點吃掉了一大塊。”
王鳴把這幾條也記了下來。“行，我回頭跟趙總彙報。”
林深繼續往下看，又發現了一些細節，但都不算大問題。他把所有異常點整理成一份簡單的對照報告，標註了時間、策略名稱、異常型別和可能的原因猜測，打印出來。
下午五點，趙建設從裡屋走出來。
“弄完了？”
林深把列印好的檔案遞過去。“趙總，你看一下。有一些異常點，我都標出來了。”
趙建設接過來，一頁一頁地翻。翻到第三頁的時候，他的手指在紙面上停了一下，盯著那幾行滑點資料看了好幾秒。然後他合上報告，看了林深一眼。
“來我辦公室。”
兩個人走進小隔間，趙建設關上門，在椅子上坐下來。他把報告放在桌上，用手指點著上面標註的那幾個異常時間段。
““這份資料對照，對我們很有價值。你給我們幫了忙，我也不跟你繞彎子了。”
趙建設笑了笑，看向林深。
“現在說你的問題。”
林深坐首了一些。
“你的策略，是原創的嗎？”
林深愣了一下。“不是。核心邏輯是市面上常見的。”
“你的模型是獨一無二的嗎？”
“也不是。”
趙建設點了點頭。“我問你，高波動的時候，市場上什麼最多？”
林深想了想。“交易量最多。”
“還有呢？”
“波動最大。”
“還有一個點。”趙建設看著他，“跟你做同樣事情的人最多。”
林深聽到愣了一下。
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