江臨把那張寫著【下一執行目標】的audit_log關掉,新建了一個空白的Python檔案。
minimal_leak_demo.py
距離對方要求的24小時視窗期,還剩二十三個小時西十一分。
時間夠用,但他沒有任何懈怠的意思。
構造一個最小復現實驗,聽起來簡單,做起來卻是一樁挺講究分寸的活。
第一,不能用平臺提供的那3.4GB原始資料集的任何一個位元組。
否則對方可以反咬一口,說他是利用了資料集本身的某種特殊結構在斷章取義。
第二,不能太複雜。
如果指令碼寫得花裡胡哨,依賴了一堆奇形怪狀的庫,對方的工程師在複核時光是配環境就要折騰半天,複核流程一拖,事情就容易被冷處理。
第三,必須鎖死隨機種子。
任何一個浮點數的微小波動,都可能被對方技術組歸因於環境差異,進而拖慢複核流程。
江臨盯著空白的程式碼視窗,思考了兩分鐘,然後開始動手,用numpy生成了一段由兩個不同分佈拼接而成的隨機時間序列。
前八十個資料點,服從均值為零、標準差為一的正態分佈,用來模擬訓練窗口裡平穩的市場行情。
後二十個資料點,被他人為地注入了幾個三倍標準差以上的極端值,用來模擬測試窗口裡突然出現的異常事件。
整個資料構造過程,不超過十行程式碼。
隨機種子被鎖定為42。
為了避免隨機數生成器版本差異,他乾脆刪除了隨機生成過程,首接把一組最小合成序列硬編碼進指令碼。
數字沒有任何金融含義,只用於證明一個數學事實。
測試窗參與標準化,會系統性壓低測試窗內極端值的異常分數。
資料準備好後,他在下方寫了兩個對照函式。
第一個函式叫leaked_scaler,完全照搬Baseline第六十七行的邏輯。
把訓練窗和測試窗合併,計算全域性均值和全域性標準差,然後做標準化。
第二個函式叫causal_scaler,嚴格遵守時間因果律。
只用訓練窗的均值和標準差,去標準化測試窗。
然後,他讓兩個函式分別對同一份合成數據進行處理,把標準化之後的異常分數打印出來。
最後再加一行matplotlib畫圖程式碼,把兩組結果疊在同一張圖上。
程式碼總長不到西十行。
江臨點選執行。
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