訊息送到徐州時，呂布正在校場上看新兵的佇列訓練。郭奕沒有等他問，在跑道邊緣站定，把昨夜張飛截糧和臧霸放他回去的經過說了一遍，又加了一句，臧霸已經在糧道兩側增派了巡邏，但沛城方向沒有再派人出來。呂布沒有停下腳步，沿著跑道走完了一圈才停下來。新兵們正在列隊跑步，腳步聲在晨光中形成一陣持續的悶響：“劉備讓張飛來試我的糧道，不是真的想截糧，是想知道我還有多少餘力。”他轉過身，“既然他已經開始伸手了，我就不能讓他覺得伸手沒有代價。”
當天下午，呂布在縣衙正堂召集了高順、張遼和臧霸。三個人到了之後在堂中各自坐下，沒有寒暄。呂布站在地圖前面，手指落在沛城的位置上，先開口說了一句：“劉備在試我的糧道，張飛已經出過一次手了。我不能等到他試夠了再動。我打算出兵沛城，把他壓住，讓他沒有餘力再去碰我的糧道。”張遼說打沛城怎麼打？呂布說圍。不攻城，把沛城圍住，斷他的糧道。他在沛城的存糧撐不了太久，等他糧盡了，他要麼突圍，要麼投降。
高順說劉備在沛城有三千人，關羽和張飛都在，他不會坐以待斃。呂布說那就讓他動。他動了，我們就有機會。他把地圖上沛城周邊的幾條官道逐一指了一遍，把各營的任務分配了下去。高順從彭城出發，在沛城西面列陣；張遼率騎兵從徐州出發，在沛城東面佈防；臧霸帶本部從北面壓上，切斷沛城通往許昌的退路。三路合圍，把沛城圍住，只留南面不設防，做出一副圍三缺一的態勢。
高順當天傍晚就返回了彭城。他沒有在徐州多留，在城門口接過親兵遞來的韁繩，翻身上馬時天色已經開始變暗了。他沿著官道向西騎行，在夜色完全降臨之前趕到了彭城，沒有歇息，直接去營房查看了明早出發的各隊名單。臧霸在第二天清晨帶著本部騎兵從泰山方向出發，沿官道向南推進。
呂布在第三天清晨親自率軍從徐州出發。他沒有帶太多兵力，只帶了三千步兵和五百騎兵，由張遼作為先鋒，沿著官道向沛城方向推進。隊伍在午前到達了沛城以東大約十里處，張遼已經先一步在高地上紮好了臨時營地。呂布下馬，沿著高地的邊緣走了一段，在一棵老榆樹旁邊停下來，目光沿著那片正在變黃的田野望向沛城的方向。城牆的輪廓在午後的光線中清晰可見，城牆上插著幾面旗，旗面垂著，沒有風，像是那面旗已經很久沒有被展開了。
沛城城牆上，劉備在呂布到達之前就已經站在城樓裡了。他從城牆垛口的縫隙間看著遠處那片正在合攏的陣線，從三個方向同時緩慢推進的佇列正在沿著官道和田野的邊界展開。他看了一會兒，沒有回頭，對身後的關羽說了一句：“呂布來了。”關羽沒有說話，他已經讓人把城門關上了。張飛站在城牆上另一側，同樣看著那片正在合攏的陣線。
三路部隊在當天傍晚完成了合圍。高順的步兵在城西紮營，張遼的騎兵在城東列陣，臧霸的騎兵在城北佈防，三面合攏，只留南面空著，像一道還沒有完全收攏的門。呂布在營地邊緣站了一會兒，望著沛城城牆上的燈火，那些燈火正在陸續亮起來。
當天夜裡，呂布沒有派人去城下喊話。他在帳中坐了一會兒，讓郭奕去傳了一道命令：“各營不許擅自出擊，不許靠近城牆，不許放箭。沒有命令，不許動。”命令傳下去之後，他在燈前坐了一會兒，然後站起來走到帳門口，掀開帳簾看了一眼沛城的方向。城牆上的燈火在夜風中微微晃動，像有人在城牆上提著一盞燈，正沿著牆頭緩慢移動，像是在檢查各段城牆的崗哨是否到位。他看了一會兒，放下帳簾，走回案前坐下來，沒有再看地圖。三面合攏後，包圍圈已經成型，南面那道缺口正在等待有人從那裡走出去。他等著劉備做決定。
張飛從城牆東段走到西段，站在垛口旁邊，望著城外那些在夜色中亮起的營火。臧霸的騎兵就駐紮在城北，從那裡可以切斷通往許昌的官道。他看了一會兒，轉身走下城牆，沿著街道走回住處，沒有點燈，在門檻上坐了下來。
劉備在縣衙正堂裡坐著，面前攤著沛城的地圖，地圖上三個方向的標記已經加上了。他的手指在南面那道空缺的位置上輕輕停了一下，沒有用力，像是要確認那道缺口確實還在那裡，然後收回了手。
呂布在第二天清晨又站到了那塊高地邊緣。晨光正在從城牆後面緩慢地升起來，把沛城城牆的輪廓照得清晰了一些。他看到城牆上那些旗幟已經換過了位置，有幾面從東面移到了南面。他知道劉備已經做出了一個決定——他正在為可能的突圍調整佈防方向，南面那道缺口是他唯一還可能通行的路線。風從田野方向吹過來，帶著露水和乾草的氣息。那道缺口還在那裡，但不會再一直開著。他看了片刻，然後轉身走下了高地。在沛城城牆內側，有人正沿著牆根向南門移動，腳步均勻，像在確認那扇門是否還能順暢地開啟。
